Як розрахувати дисперсію
У теорії ймовірностей дисперсія - це міра розкиду випадкової величини, тобто міра її відхилення від математичного очікування. Також безпосередньо з дисперсії слід визначення стандартного відхилення. Позначається дисперсія як D [X].
Вам знадобиться
- Математичне сподівання, стандартне відхилення
Інструкція
1
Дисперсією випадкової величини X називається середнє значення квадрата відхилення випадкової величини від її математичного очікування. Середнє значення X можна позначити як || X ||. тоді дисперсію випадкової величини X можна записати у вигляді: D [X] = || (X-M [X]) ^ 2 ||, де M [X] - математичне сподівання випадкової величини.
2
Дисперсію випадкової величини X також можна записати в такий спосіб: D [X] = M [| X-M [X] | ^ 2].
Якщо величина X матеріальна, то, так як математичне очікування лінійно, дисперсію випадкової величини можна записати у вигляді: D [X] = M [X ^ 2] - (M [X]) ^ 2.
Якщо величина X матеріальна, то, так як математичне очікування лінійно, дисперсію випадкової величини можна записати у вигляді: D [X] = M [X ^ 2] - (M [X]) ^ 2.
3
Дисперсію можна записати і за допомогою ймовірності. Нехай P (i) - ймовірність того, що випадкова величина X приймає значення X (i). Тоді формулу для дисперсії можна переписати у вигляді: D [X] =? (P (i) ((X (i) -M [X]) ^ 2)), де підсумовування ведеться за індексом i від i = 1 до i = k.
4
Дисперсію випадкової величини можна виразити і через стандартне або середньоквадратичне відхилення випадкової величини.
Середньоквадратичним відхиленням випадкової величини X називається квадратний корінь з дисперсії цієї величини:? = Sqrt (D [X]). отже дисперсію можна записати як D [X] =? ^ 2 - квадрат стандартного відхилення.
Середньоквадратичним відхиленням випадкової величини X називається квадратний корінь з дисперсії цієї величини:? = Sqrt (D [X]). отже дисперсію можна записати як D [X] =? ^ 2 - квадрат стандартного відхилення.
Статті за темою "Як розрахувати дисперсію"
Оцініть, будь ласка статтю
Ще статті розділу
